1. Úvod do ekonometrie a programu Stata, a její užívání pro popisné statistiky.
2. Metoda nejmenších čtverců, lineární regrese a vlastnosti estimátoru OLS.
3. Věrohodnost odhadu, testování hypotéz, chyby měření a zpětné vazby v přítomnosti stochastických proměnných.
4. Interpretace a porovnávání modelů (včetně kritérií selekce modelů).
5. Základy prognózování a simulace.
6. Heteroskedasticita a autokorelace.
7. Zásady analýzy časových řad a volatility (modelování kondicionální střední a variance).
8. Endogenita, odhad pomocí metody instrumentálních proměnných.
9. Logit a probit modely.
10. Multinomiální modely a modely uspořádaných odpovědí.
11. Celočíselná data (Poissonův regresní model, negativní binomický model, obecná celočíselná regrese), „duration“ data.
12. Tobit modely (proměnné s neúplnými daty: censored), efekty zacházení (treatment effects).
13. Lineární modely panelových dat: fixní a náhodné efekty.
14. Lineární modely panelových dat: statické a dynamické modely, neúplné panely (/attrition), testy nestacionarity a kointegrace.
2. Metoda nejmenších čtverců, lineární regrese a vlastnosti estimátoru OLS.
3. Věrohodnost odhadu, testování hypotéz, chyby měření a zpětné vazby v přítomnosti stochastických proměnných.
4. Interpretace a porovnávání modelů (včetně kritérií selekce modelů).
5. Základy prognózování a simulace.
6. Heteroskedasticita a autokorelace.
7. Zásady analýzy časových řad a volatility (modelování kondicionální střední a variance).
8. Endogenita, odhad pomocí metody instrumentálních proměnných.
9. Logit a probit modely.
10. Multinomiální modely a modely uspořádaných odpovědí.
11. Celočíselná data (Poissonův regresní model, negativní binomický model, obecná celočíselná regrese), „duration“ data.
12. Tobit modely (proměnné s neúplnými daty: censored), efekty zacházení (treatment effects).
13. Lineární modely panelových dat: fixní a náhodné efekty.
14. Lineární modely panelových dat: statické a dynamické modely, neúplné panely (/attrition), testy nestacionarity a kointegrace.