Analýza časových řad

Typ studia	navazující magisterskébakalářské
Jazyk výuky	čeština
Kód	151-0350/01
Zkratka	AČŘ
Název předmětu česky	Analýza časových řad
Název předmětu anglicky	Time Series Analysis
Kreditů	4
Garantující katedra	Katedra matematických metod v ekonomice
Garant předmětu	doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu:
1. Základní pojmy a vlastnosti časových řad.
2. Míry dynamiky ekonomických časových řad. Grafická analýza časových řad.
3. Transformace ekonomických časových řad, nahrazování chybějících hodnot, odlehlé a extrémní hodnoty.
4. Klasický model ekonomických časových řad (trend, cyklus, sezónnost).
5. Základní modely trendu. Aproximace trendu matematickými funkcemi.
6. Základní modely sezónní složky a metody sezónního očišťování.
7. Verifikace odhadnutého modelu.
8. Adaptivní modely ekonomických časových řad. Klouzavé průměry.
9. Exponenciální vyrovnání.
10. Principy konstrukce předpovědí a kritéria úspěšnosti predikce.
11. Základy Boxovy-Jenkinsovy metodologie modelování ekonomických časových řad.
12. Konstrukce modelu v Boxově-Jenkinsově metodologii.
13. Lineární modely sezónních časových řad typu SARIMA.

E-learning

Kurz je podporován v on-line LMS (Learning Management System).

Povinná literatura

ARLT, Josef a Markéta ARLTOVÁ. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing, 2009. 290 s. ISBN 978-80-86946-85-6.

BOX, George, JENKINS, Gwilym and REINSE, Gregory. Time Series Analysis: Forecasting and Control. Springer; 4th edition, 2008. .

FORBELSKÁ, Marie. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 251 s. ISBN 978-80-210-4812-6.

HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ, Jan SEGER a Jakub FISHER, J. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007. 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6.

Doporučená literatura

ARLT, Josef, Markéta ARLTOVÁ a Eva RUBLÍKOVÁ. Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha: VŠE, 2002. 147 s. ISBN 80-245-0307-7.

CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2014. 538 s. ISBN 978-8086929934.

VINCÚR Pavol a Štefan ZAJAC. Úvod do prognostiky. Bratislava: SPRINT-vfra, 2007. 389 s. .

zpět na vyhledávání