1. Simulační a optimalizační dlouhodobý finanční plán firmy
2. Stochastické optimalizační modely
- náhoda v účelové funkci (Value at Risk, střední hodnota funkce užitku,
stochastická dominance)
- náhoda v koeficientech omezujících podmínek
3. Optimalizace skladby investičních projektů
Kvantifikace charakteristik portfolia
- střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, kovariance
4. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia
finančních aktiv
- Markowitzův model
- Tobinův model
5. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia
finančních aktiv
- Blackův model
- komplexní model
6. Modely oceňování kapitálových aktiv
- model CAPM
- jednoduchý indexní model
- ekonometrický odhad parametrů modelu včetně testu (t test, F test)
- ekonometrická verifikace (heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita)
7. Modely oceňování kapitálových aktiv
- Arbitážní modely
- faktorová portfolia a jejich využití při imunizaci a hedgingu
8. Metody řízení a optimalizace portfolia obligací
- parametry obligací (současná hodnota, výnos do splatnosti, durace,
konvexita, disperze)
- odhad výnosových křivek
- dedikované portfolio
9. Metody řízení a optimalizace portfolia obligací
- swapové portfolio
- imunizované portfolio
10. Metody řízení a optimalizace portfolia aktiv a pasiv v bankovních
institucích
11. Forecasting finančních dat
- ARIMA model
- ARCH model
- GARCH model
Metody technické analýzy a jejich aplikace
- formace, indikátory, grafy, trendy
12. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (binomický model)
- hedgingová strategie
- replikační strategie
13. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (Black-Scholesův model)
- spojité náhodné procesy (náhodná procházka, specifický Wienerův proces,
aritmetický a geometrický Braunův pohyb)
- předpoklady BS modelu
- odvození a formulace v BS modelu
- odhad vstupních parametrů
14. Delta hedging pomocí opcí
- kategorizace hedgingových strategií
- parametry citlivosti opcí (delta, gama, vega, ró, théta)
- optimalizace portfolia opcí
2. Stochastické optimalizační modely
- náhoda v účelové funkci (Value at Risk, střední hodnota funkce užitku,
stochastická dominance)
- náhoda v koeficientech omezujících podmínek
3. Optimalizace skladby investičních projektů
Kvantifikace charakteristik portfolia
- střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, kovariance
4. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia
finančních aktiv
- Markowitzův model
- Tobinův model
5. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia
finančních aktiv
- Blackův model
- komplexní model
6. Modely oceňování kapitálových aktiv
- model CAPM
- jednoduchý indexní model
- ekonometrický odhad parametrů modelu včetně testu (t test, F test)
- ekonometrická verifikace (heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita)
7. Modely oceňování kapitálových aktiv
- Arbitážní modely
- faktorová portfolia a jejich využití při imunizaci a hedgingu
8. Metody řízení a optimalizace portfolia obligací
- parametry obligací (současná hodnota, výnos do splatnosti, durace,
konvexita, disperze)
- odhad výnosových křivek
- dedikované portfolio
9. Metody řízení a optimalizace portfolia obligací
- swapové portfolio
- imunizované portfolio
10. Metody řízení a optimalizace portfolia aktiv a pasiv v bankovních
institucích
11. Forecasting finančních dat
- ARIMA model
- ARCH model
- GARCH model
Metody technické analýzy a jejich aplikace
- formace, indikátory, grafy, trendy
12. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (binomický model)
- hedgingová strategie
- replikační strategie
13. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (Black-Scholesův model)
- spojité náhodné procesy (náhodná procházka, specifický Wienerův proces,
aritmetický a geometrický Braunův pohyb)
- předpoklady BS modelu
- odvození a formulace v BS modelu
- odhad vstupních parametrů
14. Delta hedging pomocí opcí
- kategorizace hedgingových strategií
- parametry citlivosti opcí (delta, gama, vega, ró, théta)
- optimalizace portfolia opcí