HULL, J.C. Options, futures, and Other Derivatives. 11th ed. Harlow: Pearson, 2022.
HULL, J.C. Risk Management and Financial Institutions. 5th ed. New York: Wiley, 2018.
TICHÝ, T. Finanční deriváty – typologie finančních derivátů, podkladové procesy, oceňovací modely. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006.
Ukončeno v akademickém roce 2009/2010
Oceňování a hedging finančních derivátů
| Typ studia | navazující magisterské |
|---|---|
| Jazyk výuky | čeština |
| Kód | 154-0340/01 |
| Zkratka | Hedging |
| Název předmětu česky | Oceňování a hedging finančních derivátů |
| Název předmětu anglicky | Valuation and Hedging of Financial Derivatives |
| Kreditů | 3 |
| Garantující katedra | Katedra financí |
| Garant předmětu | prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. |
Osnova předmětu
Úvod do problematiky (finanční trhy, finanční deriváty, přístupy k ocenění)
Lineární finanční deriváty (forwardy, futures, swapy)
Nelineární finanční deriváty (jednoduché opce, exotické opce)
Stochastické procesy
Blackův a Scholesův model
Rozšířené modely
Diskrétní oceňovací modely
Simulace Monte Carlo
Úrokové deriváty
Exotické deriváty (na počasí, energetické, kreditní)
Nefinanční instituce: možnosti využití finančních derivátů při hedgingu
Finanční instituce: hedging a replikace finančních derivátů
Lineární finanční deriváty (forwardy, futures, swapy)
Nelineární finanční deriváty (jednoduché opce, exotické opce)
Stochastické procesy
Blackův a Scholesův model
Rozšířené modely
Diskrétní oceňovací modely
Simulace Monte Carlo
Úrokové deriváty
Exotické deriváty (na počasí, energetické, kreditní)
Nefinanční instituce: možnosti využití finančních derivátů při hedgingu
Finanční instituce: hedging a replikace finančních derivátů
Povinná literatura
Doporučená literatura
NEFTCI, S. Principles of Financial Engineering. 2nd ed. Academic Press, 2008.
SCHOUTENS, W. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. Wiley, 2003.
SHREVE, S. E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Models. Springer, 2004.
SHREVE, S. E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004.
SCHOUTENS, W. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives. Wiley, 2003.
SHREVE, S. E. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Models. Springer, 2004.
SHREVE, S. E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004.