Ukončeno v akademickém roce 2021/2022

Finanční ekonometrie

Typ studia	navazující magisterské
Jazyk výuky	čeština
Kód	154-0353/03
Zkratka	FE
Název předmětu česky	Finanční ekonometrie
Název předmětu anglicky	Financial Econometrics
Kreditů	3
Garantující katedra	Katedra financí
Garant předmětu	doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.

Osnova předmětu

1. Základní problémy a typy úloh ve finanční ekonometrii.
2. Simulace Monte-Carlo – techniky generování náhodných čísel.
3. Metody odhadu parametrů modelu – možnosti a omezení.
4. Regresní analýza – odhad empirického arbitrážního modelu.
5. Regresní analýza – zobecněné lineární modely a jejich aplikace.
6. Úvod do stochastické optimalizace – využití a možnosti řešení.
7. Možnosti aplikace analýzy hlavních komponent.
8. Řízení velkých ztrát – odhad rizik s malými pravděpodobnostmi.
9. Úvod do Visual Basic for Application.
10. Aplikace vybraných smíšených rozdělení pravděpodobnosti.
11. Využití stochastických procesů.
12. Modelování volatility s asymetrickým efektem.
13. Modelování závislostí, kovariančních matic.
14. Úvod do data envelopment analysis (DEA).

Povinná literatura

ALEXANDER, Carol. Market risk analysis. Volume II, Practical financial econometrics. Chichester: Wiley, 2008. 396 p. ISBN 978-0-470-99801-4.
BRANDIMARTE, Paolo. Numerical methods in finance and economics: a MATLAB-based introduction. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006. 696 p. ISBN 0-471-74503-0.
GREENE, William H. Econometric Analysis. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2008. 1178 p. ISBN 978-0-13-513245-6.
LEWIS, Nigel Da Costa. Market Risk Modeling. London: Risk Books, 2003. 238 p. ISBN 1-904339-07-7.
ZMEŠKAL, Z., D. DLUHOŠOVÁ a T. TICHÝ. Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Ekopress, 2013. 267 s. ISBN 978-80-86929-91-0.

Doporučená literatura

COLES, Stuart. An introduction to statistical modeling of extreme values. London: Springer, c2001, xiv, 208 p. ISBN 1-85233-459-2.
COOPER, W. W., L. M. SEIFORD a K. TONE. Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software. 2nd ed. New York: Springer, c2007, xxxviii, 489 p. ISBN 978-0-387-45281-4.
HARDIN, James W a Joseph HILBE. Generalized linear models and extensions. 3rd ed. College Station: Stata Press, 2012, xxiv, 455 p. ISBN 978-1-59718-105-1.
KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. Malden: Blackwell, 2008. 600 p. ISBN 978-1-4051-8258-4.
KING, Alan J a Stein W WALLACE. Modeling with stochastic programming. New York: Springer, c2012, xvi, 173 p. ISBN 978-0-387-87816-4.
LEFEBVRE, Mario. Applied stochastic processes. New York: Springer, c2007, x, 382 p. ISBN 978-0-387-34171-2.
RACHEV, Svetlozar T. a kol. Financial econometrics: from basics to advanced modeling techniques. Hoboken: Wiley, 2007. 553 p. ISBN 978-0-471-78450-0.

zpět na vyhledávání