Ukončeno v akademickém roce 2021/2022

Finanční modely

Typ studia	navazující magisterské
Jazyk výuky	angličtina
Kód	154-0525/03
Zkratka	FM
Název předmětu česky	Finanční modely
Název předmětu anglicky	Financial models
Kreditů	6
Garantující katedra	Katedra financí
Garant předmětu	prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Osnova předmětu

1. Simulation and optimization of the company financial plan
2. Stochastic optimization models
3. Optimization of the investment projects portfolio
4. Optimization of the financial assets portfolio
5. Optimization of the financial assets portfolio
6. Capital assets pricing models
7. Capital assets pricing models
8. Optimization of the bonds portfolio
9. Optimization of the bonds portfolio
10. Management and optimization of assets and liabilities in banking institutions
11. Financial variables forecasting
12. Options pricing models and their application
13. Options pricing models and their application
14. Delta hedging

Povinná literatura

BENNINGA, Simon a Benjamin CZACZKES. Financial Modelling. 3. vyd. The MIT Press, 2008. 1168 s. ISBN 978-02-620-2628-4.
HULL, John, C. Option, Futures and other Derivatives. 9. vyd. New York: Prentice Hall, 2014. 896 s. .
ZMEŠKAL, Zdeněk a kol. Financial models. 1. vyd. Ostrava: VSB-TUO, 2004. 254 s. ISBN 80-248-0754-8.
BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004.
HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003.
HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002.
ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

Doporučená literatura

BENNINGA, Simon. Principles of Finance with Excel. 2 vyd. Oxford University Press, 2010. 816 s. ISBN 978-01-997-5547-9.
FABOZZI, Frank, J., FOCARDI, Sergio, M. a Petter N. KOLM. Financial Modeling of the Equity Market: From CAPM to Cointegration. Wiley, 2006. 651 s. ISBN 0-471-69900-4.
HULL, John, C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012. 672 s. ISBN 978-11-182-6903-9.
BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004.
HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003.
HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002.
ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

zpět na vyhledávání