- finanční plánování,
- moderní teorii portfolia,
- modely řízení a optimalizaci portfolia obligací a portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích,
- aplikaci prostředků technické analýzy,
- modely oceňování kapitálových aktiv,
- modely oceňování opcí (Black-Scholesův model,
- binomický model oceňování),
- hedgingové strategie,
- aplikace metody Value at Risk,
- simulace náhodných procesů finančních aktiv a portfolií,
- predikci (forecasting) parametrů finančních aktiv.
Povinná literatura
Adams, A. Bloomfield, D., Booth, P.: Investment Mathematics and Statistic.
Kluwer Law International, 1995.
Blake, D.: Analýza finančních trhů. Praha: Grada Publishing, 1995.
Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C.: The Econometrics of Financial
Markets. Princeton University Press, 1997.
Darmodaran, A.: Darmodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and
Corporate Finance. J. Willey & Sons,1995.
Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním
rozhodování, VŠB – TUO, 2004.
Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006.
Duffie, D.: Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation,
1988.
Elton, E. J., Gruber, M. J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis.
John Wiley & Sons, Inc., 1991.
Fabozzi, F. J.: Advances in Fixed Income Valuation Modelling and Risk
Management. Fabozzi Associates, New Hope, 1997.
Fabozzi, F. J.: Fixed Income Mathematics. 1993.
Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivarives. Prentice-Hall. Inc., 2002.
Zenios, S. A. Financial optimization. Cambridge University Press, 1993.
Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004.
Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava:
VŠB-TUO, 2005.
Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.
Doporučená literatura
Adams, A. Bloomfield, D., Booth, P.: Investment Mathematics and Statistic.
Kluwer Law International, 1995.
Blake, D.: Analýza finančních trhů. Praha: Grada Publishing, 1995.
Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinlay, A. C.: The Econometrics of Financial
Markets. Princeton University Press, 1997.
Darmodaran, A.: Darmodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and
Corporate Finance. J. Willey & Sons,1995.
Dluhošová, D. a kol.: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním
rozhodování, VŠB – TUO, 2004.
Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress Praha, 2006.
Duffie, D.: Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation,
1988.
Elton, E. J., Gruber, M. J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis.
John Wiley & Sons, Inc., 1991.
Fabozzi, F. J.: Advances in Fixed Income Valuation Modelling and Risk
Management. Fabozzi Associates, New Hope, 1997.
Fabozzi, F. J.: Fixed Income Mathematics. 1993.
Hull, J. C.: Options, Futures, and other Derivarives. Prentice-Hall. Inc., 2002.
Zenios, S. A. Financial optimization. Cambridge University Press, 1993.
Zmeškal, Z. Financial Models. Ostrava: VŠB-TUO, 2004.
Zmeškal, Z., Čulík, M., Tichý, T.: Finanční rozhodování za rizika. Ostrava:
VŠB-TUO, 2005.
Zmeškal, Z. a kol.: Finanční modely, EKOPRESS, 2004.
