Finanční modelování

Typ studia	doktorské
Jazyk výuky	angličtina
Kód	154-9524/01
Zkratka	FINMa
Název předmětu česky	Finanční modelování
Název předmětu anglicky	Financial modelling
Kreditů	10
Garantující katedra	Katedra financí
Garant předmětu	prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Osnova předmětu

1. Klasifikace stochastických procesů
2. Míry rizika a funkce užitku
3. Finanční plánování a predikce tržeb
4. Optimalizace ve firemních financích
5. Modely úrokových sazeb
6. Optimalizace portfolia instrumentů s pevnými výnosy
7. Optimalizace akciového portfolia
8. Metody oceňování opcí
9. Statistické testování a verifikace ve financích
10. Simulace a numerické techniky ve financích
11. Nejistota a fuzzy množiny ve financích
12. Umělá inteligence, neuronové sítě a algoritmy inspirované biologií ve financích

Povinná literatura

BENNINGA, Simon a Benjamin CZACZKES. Financial Modeling [CD-ROM]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2000. 622 s. ISBN 0-262-02482-9.
HULL, J. C. Options, Futures, and other Derivarives. 8th ed. Prentice Hall, 2011.
ZENIOS, Stavros. A. Practical Financial Optimization. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.
Doporučená

Doporučená literatura

ADAMS, A. BLOOMFIELD, D. and P. BOOTH. Investment Mathematics and Statistic. Kluwer Law International, 1995.
CAMPBELL, J. Y., LO, A. W. and A. C. MACKINLAY. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997.
DUFFIE, Darrell. Security Markets - Stochastic Models. Academic Press, Incorporation, 1988.

zpět na vyhledávání