Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Ukončeno v akademickém roce 2020/2021

Ekonometrie

Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 157-0360/03
Zkratka EKON
Název předmětu česky Ekonometrie
Název předmětu anglicky Econometrics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra systémového inženýrství a informatiky
Garant předmětu prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.

Osnova předmětu

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování(.
2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie,regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů).
3. Jednoduchý lineární regresní model ( význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování).
4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace).
5. Vícenásobný regresní model_2 ( testování normality reziduí).
6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku).
7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace.
8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity.
9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity.
10. Ekonomická verifikace , specifikace modelu.
11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné).
12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model).
13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky
umělých proměnných).
14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).

Povinná literatura

ADAMEC, Václav; STŘELEC, Luboš a HAMPEL, David, 2017. Ekonometrie I: učební text. Druhé nezměněné vydání. Brno: Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-480-3 .
DAMODAR N. GUJARATI, 2021. Essentials of Econometrics. SAGE Publications. ISBN 9781071850404 .
HANČLOVÁ, Jana, 2012. Ekonometrické modelování: klasické přístupy s aplikacemi. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-088-1.

Doporučená literatura

BADI H. BALTAGI, 2022. Econometrics. Springer. ISBN 978-3-030-80148-9 .
HANSEN, Bruce, 2022. Econometrics. Princeton University Press. ISBN 978-0691235899 .
JEFFREY M. WOOLDRIDGE, 2019. Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning. ISBN 9781337558860.