1. Metody tvorby a hodnocení finančních plánů firmy
2. Kritéria finančního rozhodování za rizika
- axiomy kritéria střední hodnoty funkce užitku,
- kritéria safety first (value at risk, minimalizace střední hodnoty ztráty)
- stochastická dominance
3. Makrowitzův model
- předpoklady a formulace
- přípustná množina, efektivní množina, optimální řešení
- typy užitkových funkcí, indiferenční křivky
4. Modely CAPM, APT
- předpoklady a formulace
- model CML
- model SML
- separační teorém
- vztah CML a SML
5. Charakteristika a základní parametry termínových kontraktů
- forward, FRA
- futures
- swapy
6. Charakteristika a základní parametry opčních kontraktů, hedging
- základní parametry (vnitřní hodnota, realizační cena, podkladové aktivy,
opční prémie, zisk)
- put opce, call opce, americká opce, evropská opce
7. Opční metodologie a její aplikace ve finančním rozhodování firmy
8. Teorie kapitálové struktury firmy a odhad nákladů kapitálu za rizika
- předpoklady modelu dle Miller - Modigliani
- předpoklady empirického modelu
9. Investiční rozhodování a kritéria hodnocení investičních variant za rizika
- metoda jistotních ekvivalentů
- metoda upraveného nákladu kapitálu
10. Dividendové teorie a politiky
- předpoklady teorií
- systémy zdanění dividend
11. Metody oceňování podniku za rizika
- komparativní metody
- metody diskontovaných peněžních toků
- majetkové metody
- aplikace opční metodologie při oceňování
12. Akviziční postupy
- členění odvětvové a právní
- nepřátelské taktiky převzetí
13. Cash management nadnárodní firmy (teorie odhadů kurzů)
- partita úrokových sazeb
- teorie očekávání
- parita kupní síly
- Fisherovy efekty
14. Cash management nadnárodní firmy
- strategie netting
- strategie matching
- strategie pooling
- strategie pricing
- hodnocení investičních projektů)
2. Kritéria finančního rozhodování za rizika
- axiomy kritéria střední hodnoty funkce užitku,
- kritéria safety first (value at risk, minimalizace střední hodnoty ztráty)
- stochastická dominance
3. Makrowitzův model
- předpoklady a formulace
- přípustná množina, efektivní množina, optimální řešení
- typy užitkových funkcí, indiferenční křivky
4. Modely CAPM, APT
- předpoklady a formulace
- model CML
- model SML
- separační teorém
- vztah CML a SML
5. Charakteristika a základní parametry termínových kontraktů
- forward, FRA
- futures
- swapy
6. Charakteristika a základní parametry opčních kontraktů, hedging
- základní parametry (vnitřní hodnota, realizační cena, podkladové aktivy,
opční prémie, zisk)
- put opce, call opce, americká opce, evropská opce
7. Opční metodologie a její aplikace ve finančním rozhodování firmy
8. Teorie kapitálové struktury firmy a odhad nákladů kapitálu za rizika
- předpoklady modelu dle Miller - Modigliani
- předpoklady empirického modelu
9. Investiční rozhodování a kritéria hodnocení investičních variant za rizika
- metoda jistotních ekvivalentů
- metoda upraveného nákladu kapitálu
10. Dividendové teorie a politiky
- předpoklady teorií
- systémy zdanění dividend
11. Metody oceňování podniku za rizika
- komparativní metody
- metody diskontovaných peněžních toků
- majetkové metody
- aplikace opční metodologie při oceňování
12. Akviziční postupy
- členění odvětvové a právní
- nepřátelské taktiky převzetí
13. Cash management nadnárodní firmy (teorie odhadů kurzů)
- partita úrokových sazeb
- teorie očekávání
- parita kupní síly
- Fisherovy efekty
14. Cash management nadnárodní firmy
- strategie netting
- strategie matching
- strategie pooling
- strategie pricing
- hodnocení investičních projektů)