Finanční modely

Typ studia	navazující magisterské
Jazyk výuky	čeština
Kód	154-0325/02
Zkratka	FM
Název předmětu česky	Finanční modely
Název předmětu anglicky	Financial Models
Kreditů	6
Garantující katedra	Katedra financí
Garant předmětu	prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Osnova předmětu

1. Simulační a optimalizační dlouhodobý finanční plán firmy
2. Stochastické optimalizační modely
3. Optimalizační úlohy s využitím v podnikových financích
4. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv I
5. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv II
6. Výnosové křivky a kreditní riziko
7. Metody řízení a optimalizace portfolia dluhopisů – pasivní strategie
8. Metody řízení a optimalizace portfolia dluhopisů – aktivní strategie
9. Metody řízení a optimalizace portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích
10. Forecasting finančních dat
11. Metody technické analýzy
12. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (diskrétní modely, binomický model)
13. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (spojité modely, Black-Scholesův model)
14. Pokročilé metody hedgingu

Povinná literatura

BENNINGA, Simon and Benjamin CZACZKES. Financial Modelling. 3rd ed. The MIT Press, 2008. p. 1168. ISBN 978-0262026284.
HULL, John C. Options, Futures and other Derivatives. 8th ed. Prentice Hall, 2011. p. 864. .
ZMEŠKAL, Zdeněk a kol. Finanční modely. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 236 s. ISBN 80-86119-87-4.

Advised literature

BENNINGA, Simon. Principles of Finance with Excel. 2nd ed. Oxford University Press, 2010. p. 816. ISBN 978-0199755479.
FABOZZI, F. J., S. M. FOCARDI and P. N. KOLM. Financial Modeling of the Equity Market: From CAPM to Cointegration. Wiley, 2006. p. 651. ISBN 0-471-69900-4.
HULL, John C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012. p. 672. ISBN 978-1118269039.

back to search page