Finanční modely

Typ studia	navazující magisterské
Jazyk výuky	angličtina
Kód	154-0525/04
Zkratka	FM
Název předmětu česky	Finanční modely
Název předmětu anglicky	Financial models
Kreditů	6
Garantující katedra	Katedra financí
Garant předmětu	doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.

Osnova předmětu

1. Simulační a optimalizační dlouhodobý finanční plán firmy.
2. Stochastické optimalizační modely.
3. Optimalizační úlohy s využitím v podnikových financích.
4. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv I.
5. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv II.
6. Výnosové křivky a kreditní riziko.
7. Metody řízení a optimalizace portfolia dluhopisů – pasivní strategie.
8. Metody řízení a optimalizace portfolia dluhopisů – aktivní strategie.
9. Metody řízení a optimalizace portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích.
10. Forecasting finančních dat.
11. Metody technické analýzy.
12. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (diskrétní modely, binomický model).
13. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (spojité modely, Black-Scholesův model).
14. Pokročilé metody hedgingu.

Povinná literatura

BENNINGA, Simon a Benjamin CZACZKES. Financial Modelling. 3. vyd. The MIT Press, 2008. 1168 s. ISBN 978-02-620-2628-4.
HULL, John, C. Option, Futures and other Derivatives. 9. vyd. New York: Prentice Hall, 2014. 896 s. .
ZMEŠKAL, Zdeněk a kol. Financial models. 1. vyd. Ostrava: VSB-TUO, 2004. 254 s. ISBN 80-248-0754-8.
BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004.
HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003.
HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002.
ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

Doporučená literatura

BENNINGA, Simon. Principles of Finance with Excel. 2 vyd. Oxford University Press, 2010. 816 s. ISBN 978-01-997-5547-9.
FABOZZI, Frank, J., FOCARDI, Sergio, M. a Petter N. KOLM. Financial Modeling of the Equity Market: From CAPM to Cointegration. Wiley, 2006. 651 s. ISBN 0-471-69900-4.
HULL, John, C. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2012. 672 s. ISBN 978-11-182-6903-9.
BJÖRK, T. (2004): Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2004.
HOLTON, G. A. (2003): Value-at-Risk: Theory and Practice. Academic Press, 2003.
HULL, J. C. (2002): Options, Futures, & other Derivatives. Prentice Hall. 2002.
ZMEŠKAL, Z. et al. Financial models. VSB-TU Ostrava, 2005

zpět na vyhledávání