ALEXANDER, Carol. Market risk analysis. Volume II, Practical financial econometrics. Chichester: Wiley, 2008. 396 p. ISBN 978-0-470-99801-4.
LEWIS, Nigel Da Costa. Market Risk Modeling. London: Risk Books, 2003. 238 p. ISBN 1-904339-07-7.
ZMEŠKAL, Z. a kol. Financial models. Ostrava: VSB-TUO, 2004. 254 p. ISBN 80-248-0754-8.
Ukončeno v akademickém roce 2021/2022
Finanční ekonometrie
| Typ studia | navazující magisterské |
|---|---|
| Jazyk výuky | angličtina |
| Kód | 154-0553/01 |
| Zkratka | FE |
| Název předmětu česky | Finanční ekonometrie |
| Název předmětu anglicky | Financial Econometrics |
| Kreditů | 3 |
| Garantující katedra | Katedra financí |
| Garant předmětu | doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D. |
Osnova předmětu
1. Základní problémy a typy úloh ve finanční ekonometrii
2. Simulace Monte-Carlo – techniky generování náhodných čísel
3. Metody odhadu parametrů modelu – možnosti a omezení
4. Regresní analýza – odhad empirického arbitrážního modelu
5. Regresní analýza – zobecněné lineární modely a jejich aplikace
6. Úvod do stochastické optimalizace – využití a možnosti řešení
7. Možnosti aplikace analýzy hlavních komponent
8. Řízení velkých ztrát – odhad rizik s malými pravděpodobnostmi
9. Úvod do Visual Basic for Application
10. Aplikace vybraných smíšených rozdělení pravděpodobnosti
11. Využití stochastických procesů
12. Modelování volatility s asymetrickým efektem
13. Modelování závislostí, kovariančních matic
14. Úvod do data envelopment analysis (DEA)
2. Simulace Monte-Carlo – techniky generování náhodných čísel
3. Metody odhadu parametrů modelu – možnosti a omezení
4. Regresní analýza – odhad empirického arbitrážního modelu
5. Regresní analýza – zobecněné lineární modely a jejich aplikace
6. Úvod do stochastické optimalizace – využití a možnosti řešení
7. Možnosti aplikace analýzy hlavních komponent
8. Řízení velkých ztrát – odhad rizik s malými pravděpodobnostmi
9. Úvod do Visual Basic for Application
10. Aplikace vybraných smíšených rozdělení pravděpodobnosti
11. Využití stochastických procesů
12. Modelování volatility s asymetrickým efektem
13. Modelování závislostí, kovariančních matic
14. Úvod do data envelopment analysis (DEA)
Povinná literatura
Doporučená literatura
COLES, Stuart. An introduction to statistical modeling of extreme values. London: Springer, c2001, xiv, 208 p. ISBN 1-85233-459-2.
HARDIN, James W a Joseph HILBE. Generalized linear models and extensions. 3rd ed. College Station: Stata Press, 2012, xxiv, 455 p. ISBN 978-1-59718-105-1.
KING, Alan J a Stein W WALLACE. Modeling with stochastic programming. New York: Springer, c2012, xvi, 173 p. ISBN 978-0-387-87816-4.
HARDIN, James W a Joseph HILBE. Generalized linear models and extensions. 3rd ed. College Station: Stata Press, 2012, xxiv, 455 p. ISBN 978-1-59718-105-1.
KING, Alan J a Stein W WALLACE. Modeling with stochastic programming. New York: Springer, c2012, xvi, 173 p. ISBN 978-0-387-87816-4.