ALEXANDER, Carol. Market risk analysis. Volume II, Practical financial econometrics. Chichester: Wiley, 2008. 396 p. ISBN 978-0-470-99801-4.
LEWIS, Nigel Da Costa. Market Risk Modeling. London: Risk Books, 2003. 238 p. ISBN 1-904339-07-7.
ZMEŠKAL, Z. a kol. Financial models. Ostrava: VSB-TUO, 2004. 254 p. ISBN 80-248-0754-8.
Finanční ekonometrie
| Jazyk výuky | angličtina |
|---|---|
| Kód | 154-0553 |
| Zkratka | FE |
| Název předmětu česky | Finanční ekonometrie |
| Název předmětu anglicky | Financial Econometrics |
| Garantující katedra | Katedra financí |
| Garant předmětu | doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D. |
Anotace
Předmět je zaměřen na aplikaci ekonometrických metod ve financích se záměrem naučit studenty vytvářet empirické modely využitelné jak v podnikových financích, tak ve finančním modelování. Na cvičení jsou řešeny vybrané problémy
tvorby empirických modelů a důraz je kladen na jejich praktickou aplikaci. Úlohy jsou řešeny převážně v prostředí programu MS Excel. Předmět je vhodný jako doplněk k předmětu Ekonometrie.
tvorby empirických modelů a důraz je kladen na jejich praktickou aplikaci. Úlohy jsou řešeny převážně v prostředí programu MS Excel. Předmět je vhodný jako doplněk k předmětu Ekonometrie.
Povinná literatura
Doporučená literatura
COLES, Stuart. An introduction to statistical modeling of extreme values. London: Springer, c2001, xiv, 208 p. ISBN 1-85233-459-2.
HARDIN, James W a Joseph HILBE. Generalized linear models and extensions. 3rd ed. College Station: Stata Press, 2012, xxiv, 455 p. ISBN 978-1-59718-105-1.
KING, Alan J a Stein W WALLACE. Modeling with stochastic programming. New York: Springer, c2012, xvi, 173 p. ISBN 978-0-387-87816-4.
HARDIN, James W a Joseph HILBE. Generalized linear models and extensions. 3rd ed. College Station: Stata Press, 2012, xxiv, 455 p. ISBN 978-1-59718-105-1.
KING, Alan J a Stein W WALLACE. Modeling with stochastic programming. New York: Springer, c2012, xvi, 173 p. ISBN 978-0-387-87816-4.