1. Základy správy portfolia: snížení rizika prostřednictvím diverzifikace, investiční klienti, kroky v procesu správy portfolia a sdílené investice.
2. Základní charakteristiky při správě portfolia: výnosy aktiv a portfolia, rozptyl a kovariance.
3. Základní charakteristiky při správě portfolia: koncepce averze k riziku, funkce užitku a její využití při výběru portfolia.
4. Výběr portfolia: přípustná a efektivní množina portfolií, optimální portfolio, portfolio s minimálním rozptylem a tangenciální portfolio.
5. Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM): portfolio bezrizikového aktiva a rizikových aktiv, linie kapitálového trhu, systematické riziko a jedinečné riziko, výpočet beta faktoru, předpoklady modelu CAPM a jeho aplikace, omezení a rozšíření.
6. Investiční strategie: hodnotová a růstová strategie, stabilní příjem, momentová strategie a jejich implementace při tvorbě portfolia, investování podle ESG ratingu.
7. Plánování portfolia: prohlášení o investiční politice, tvorba portfolia a jeho rebalancování.
8. Základy řízení rizik: proces řízení rizik, podnikový pohled na řízení rizik, identifikace rizik a jejich faktory.
9. Základy řízení rizik: taxonomie rizik, nástroje a postupy pro řízení rizika v portfoliu.
10. Měření portfoliového rizika: koherentní míry rizika, míry rizika: rozptyl, semivariance, Value at Risk (VaR) a Conditional Value at Risk (CVaR).
11. Měření výkonnosti portfolia: složená roční míra růstu (CAGR), maximální pokles a poměry výkonnosti.
12. Fintech ve správě investic: definice fintech, big data, strojové učení a umělá inteligence (AI), data science a získávání informací z big data.
13. Fintech v správě investic: blokchainové technologie a jejich potenciální aplikace.
14. Vybrané aplikace fintech ve správě investic.
2. Základní charakteristiky při správě portfolia: výnosy aktiv a portfolia, rozptyl a kovariance.
3. Základní charakteristiky při správě portfolia: koncepce averze k riziku, funkce užitku a její využití při výběru portfolia.
4. Výběr portfolia: přípustná a efektivní množina portfolií, optimální portfolio, portfolio s minimálním rozptylem a tangenciální portfolio.
5. Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM): portfolio bezrizikového aktiva a rizikových aktiv, linie kapitálového trhu, systematické riziko a jedinečné riziko, výpočet beta faktoru, předpoklady modelu CAPM a jeho aplikace, omezení a rozšíření.
6. Investiční strategie: hodnotová a růstová strategie, stabilní příjem, momentová strategie a jejich implementace při tvorbě portfolia, investování podle ESG ratingu.
7. Plánování portfolia: prohlášení o investiční politice, tvorba portfolia a jeho rebalancování.
8. Základy řízení rizik: proces řízení rizik, podnikový pohled na řízení rizik, identifikace rizik a jejich faktory.
9. Základy řízení rizik: taxonomie rizik, nástroje a postupy pro řízení rizika v portfoliu.
10. Měření portfoliového rizika: koherentní míry rizika, míry rizika: rozptyl, semivariance, Value at Risk (VaR) a Conditional Value at Risk (CVaR).
11. Měření výkonnosti portfolia: složená roční míra růstu (CAGR), maximální pokles a poměry výkonnosti.
12. Fintech ve správě investic: definice fintech, big data, strojové učení a umělá inteligence (AI), data science a získávání informací z big data.
13. Fintech v správě investic: blokchainové technologie a jejich potenciální aplikace.
14. Vybrané aplikace fintech ve správě investic.