Portfolio a risk management

Tento předmět se věnuje principům a postupům správy portfolia a řízení rizik v investičním průmyslu. Cílem tohoto předmětu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi potřebnými k tomu, aby uspěli na různých pozicích v investičním průmyslu. Na konci kurzu by studenti měli rozumět základům správy portfolia. Měli by rozumět konceptu averze k riziku a funkci užitku, modelu oceňování kapitálových aktiv, řízení rizik a koherentním mírám rizika. Měli by být schopni aplikovat techniky výběru portfolia, analyzovat různé investiční strategie, měřit výkonnost portfolia, vypočítat rizikovost (z pohledu zvolené míry rizika). Měli by mít také základní znalosti o technologiích fintech v oblasti řízení investic, včetně velkých dat, strojového učení, umělé inteligence a blockchainových technologií.