Pokročilý portfolio management

Typ studia	bakalářské
Jazyk výuky	angličtina
Kód	154-0579/01
Zkratka	APM
Název předmětu česky	Pokročilý portfolio management
Název předmětu anglicky	Advanced Portfolio Management
Kreditů	5
Garantující katedra	Katedra financí
Garant předmětu	doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.

Osnova předmětu

1. Úvod do jazyka Python: představení, instalace, prostředí Anaconda, Jupyter Notebook, editor Spyder
2. Úvod do jazyka Python: základní koncepty a syntaxe, základní datové typy a práce s proměnnými, řídicí struktury
3. Strukturované datové typy (datové struktury), knihovny NumPy a Pandas pro datovou vědu: základní principy, vybrané případy
4. Práce s finančními časovými řadami v Pythonu, výpočet základních statistik a vizualizace
5. Mean-variance optimalizace portfolia
6. Obecné efektivní množiny: mean-semivariance, mean-CVaR, mean-CDaR
7. Blackův-Littermanův model
8. Rovnoměrné portfolio, portfolio s rovnoměrnými rizikovými příspěvky, Hierarchical Risk Parity portfolio
9. Měření výkonnosti a rizikovosti portfolia
10. Možné přístupy k rebalanci portfolia, alarmy
11. Úvod do algoritmického obchodování a automatických obchodních systémů
12. Algoritmické obchodování a automatické obchodní systémy – příklad dvou klouzavých průměrů
13. Úvod do Python balíčků yfinance, PyPortfolioOpt, empyrial, Zipline
14. Využití MS Excel pro optimalizaci portfolia a výpočet historické výkonnosti

Povinná literatura

BRUGIÈRE, Pierre. Quantitative portfolio management: with applications in Python. Cham, Switzerland: Springer, 2020. Springer texts in business and economics. ISBN 978-3-030-37739-7.
HILPISCH, Yves J. Python for algorithmic trading: from idea to cloud deployment. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2020. ISBN 978-1-492-05335-4.
PETZEL, Todd E. Modern Portfolio Management: Moving Beyond Modern Portfolio Theory. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2022. ISBN 978-1119818502.

Doporučená literatura

CFA Institute. Quantitative Investment Analysis. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2020. CFA Institute Investment Series. ISBN 978-1-119-74362-0.
PALEOLOGO, Giuseppe A. Advanced Portfolio Management: A Quant's Guide for Fundamental Investors. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. ISBN 978-1119789796.
POMPIAN, Michael M. Behavioral finance and your portfolio: a navigation guide for building wealth. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. ISBN 978-1119801610.

zpět na vyhledávání