BRUGIÈRE, Pierre. Quantitative portfolio management: with applications in Python. Cham, Switzerland: Springer, 2020. Springer texts in business and economics. ISBN 978-3-030-37739-7.
HILPISCH, Yves J. Python for algorithmic trading: from idea to cloud deployment. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2020. ISBN 978-1-492-05335-4.
PETZEL, Todd E. Modern Portfolio Management: Moving Beyond Modern Portfolio Theory. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2022. ISBN 978-1119818502.
Pokročilý portfolio management
| Jazyk výuky | angličtina |
|---|---|
| Kód | 154-0579 |
| Zkratka | APM |
| Název předmětu česky | Pokročilý portfolio management |
| Název předmětu anglicky | Advanced Portfolio Management |
| Garantující katedra | Katedra financí |
| Garant předmětu | doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D. |
Anotace
Cílem tohoto předmětu je poskytnout komplexní znalosti o řízení portfolia s využitím pokročilých technik a nástrojů. Kurz zahrnuje základy programovacího jazyka Python a jeho aplikace ve finanční oblasti, včetně datových struktur knihoven NumPy a Pandas. Následně se kurz zabývá optimalizací portfolia a modely efektivních množin, včetně optimalizace portfolia pomocí modelů mean-variance, mean-semivariance, mean-CVaR, mean-CDaR, a Black-Littermanova modelu. Kurz se také zabývá rovnoměrným portfoliem, portfoliem s rovnoměrnými příspěvky k riziku a portfoliem s hierarchickou paritou rizika. Dále se kurz zabývá měřením výkonnosti a rizika portfolia a různými přístupy k rebalancování portfolia, včetně alarmů. Kurz se rovněž zabývá základy algoritmického obchodování a automatizovanými obchodními systémy, včetně příkladu systému křížení dvou klouzavých průměrů. Celkově tento kurz poskytuje solidní základy pro pokročilou správu portfolia a vybavuje studenty potřebnými dovednostmi v této oblasti.
Povinná literatura
Doporučená literatura
CFA Institute. Quantitative Investment Analysis. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2020. CFA Institute Investment Series. ISBN 978-1-119-74362-0.
PALEOLOGO, Giuseppe A. Advanced Portfolio Management: A Quant's Guide for Fundamental Investors. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. ISBN 978-1119789796.
POMPIAN, Michael M. Behavioral finance and your portfolio: a navigation guide for building wealth. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. ISBN 978-1119801610.
PALEOLOGO, Giuseppe A. Advanced Portfolio Management: A Quant's Guide for Fundamental Investors. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. ISBN 978-1119789796.
POMPIAN, Michael M. Behavioral finance and your portfolio: a navigation guide for building wealth. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2021. ISBN 978-1119801610.