Cílem tohoto předmětu je poskytnout komplexní znalosti o řízení portfolia s využitím pokročilých technik a nástrojů. Kurz zahrnuje základy programovacího jazyka Python a jeho aplikace ve finanční oblasti, včetně datových struktur knihoven NumPy a Pandas. Následně se kurz zabývá optimalizací portfolia a modely efektivních množin, včetně optimalizace portfolia pomocí modelů mean-variance, mean-semivariance, mean-CVaR, mean-CDaR, a Black-Littermanova modelu. Kurz se také zabývá rovnoměrným portfoliem, portfoliem s rovnoměrnými příspěvky k riziku a portfoliem s hierarchickou paritou rizika. Dále se kurz zabývá měřením výkonnosti a rizika portfolia a různými přístupy k rebalancování portfolia, včetně alarmů. Kurz se rovněž zabývá základy algoritmického obchodování a automatizovanými obchodními systémy, včetně příkladu systému křížení dvou klouzavých průměrů. Celkově tento kurz poskytuje solidní základy pro pokročilou správu portfolia a vybavuje studenty potřebnými dovednostmi v této oblasti.