Numerické a simulační techniky s aplikacemi

Typ studia	doktorské
Jazyk výuky	angličtina
Kód	154-9529/01
Zkratka	NSTAa
Název předmětu česky	Numerické a simulační techniky s aplikacemi
Název předmětu anglicky	Numerical and simulation techniques with applications
Kreditů	10
Garantující katedra	Katedra financí
Garant předmětu	prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.

Osnova předmětu

Témata předmětu tvoří:
1. stochastické procesy;
2. diferenční rovnice (ODE/SDE);
3. simulace Monte Carlo;
4. metody stromů;
5. metoda konečných diferencí;
6. metoda konečných prvků;
7. pokročilé numerické metody;
8. softwarové balíky;
9. řešení finančních, ekonomických a podnikových problémů.

Povinná literatura

BAEZ-LOPEZ, Jose Miguel David, BAEZ VILLEGAS, David Alfredo Baez Villegas. MATLAB Handbook with Applications to Mathematics, Science, Engineering, and Finance. Boca Raton: CRC Press, 2018.
DUFFY, Daniel. Finite Difference Methods in Financial Engineering. New York: Wiley, 2006.
OHSAKI, Shuichi, RUPPERT-FELSOT, Jori, YOSHIKAWA, Daisuke. R Programming and Its Applications in Financial Mathematics. Boca Raton: CRC Press, 2018.

Doporučená literatura

NICOLAY, David. Asymptotic Chaos Expansions in Finance: Theory and Practice. Berlin: Springer, 2014.
OKSENDAL, Bernt. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Berlin: Springer, 2003.
TOPPER, Jurgen. Financial Engineering with Finite Elements. Chichester: Wiley, 2005.

zpět na vyhledávání