Ekonometrie

Ekonometrie
151-0074/01
čeština Ekonometrie
151-0074/02
čeština Ekonometrie
151-0074/03
čeština

Anotace

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování)
2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů)
3. Jednoduchý lineární regresní model ( význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování )
4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace )
5. Vícenásobný regresní model_2 ( testování normality reziduí)
6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku)
7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace
8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity
9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity
10. Ekonomická verifikace , specifikace modelu
11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné)
12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model)
13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných)
14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky)

Povinná literatura

1. ARLT, J. – ARLTOVÁ, M.: Finanční časové řady. 1. vydání Grada Publishing, Praha, 2003. ISBN 80-247-0330-0.
2. BROOKS, CH.: Introductory econometrics for finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-79018-2.
3. GREENE, W.H. Econometric Analysis. Pearson Education, 2008. ISBN 9780135137406.
4. GUJARATI, D.N. Basic Econometrics. 4th Ed., Singapore: Mc Graw-Hill, 2003. ISBN 0-07-233542-4.
5. HEIJ, CH. et al: Econometrics Methods with Applications in Business and Economics. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-926801-0.
6. HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. 1. vydání. Praha, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3.
7. LUKÁČIKOVÁ, A. LUKÁČIK, M. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2007.
8. Podkladové materiály ke studiu v LMCS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka
9. RAMANATHAN, R. Introductory Econometrics with Applications. 5th edition. Harcourt College Publishers, 2002. .
10. WOOLDRIDGE, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach (with Economic Applications Online, Econometrics Data Sets with Solutions Manual, Web Site Printed Access Card), Student Solutions Manual Printed Access Card.). 4th ed. Mason. Ohio: South Western Cengage Learning, 2008. .

Doporučená literatura

K tomuto předmětu nebyla specifikována doporučená literatura.

zpět na vyhledávání

Jazyk výuky	čeština, čeština, čeština
Kód	151-0074
Zkratka	EKON
Název předmětu česky	Ekonometrie
Název předmětu anglicky	Econometrics
Garantující katedra	Katedra matematických metod v ekonomice
Garant předmětu	prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.