Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ekonometrie

Anotace

1.Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování).
2.Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy časových řad, dekompozice časových řad, regresní analýza, verifikace modelů).
3.Jednoduchý lineární regresní model (význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata
4.MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování).
5.Vícenásobný regresní model (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu, předpoklady, maticový zápis, korigovaný koeficient determinace).
6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku).
7.Ekonometrická verifikace - autokorelace, heteroskedasticity, multikolinearity, normalita, specifikace modelu.
8.Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model) + ekonomická interpretace.
9.Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante).
10.Technika umělých proměnných.
11.Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).

Povinná literatura

HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování. Klasické přístupy s aplikacemi. Praha: Professional Publishing, 2012. 214 s. ISBN 978-80-7431-088-1.
CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 978-80-86929-43-9.
HUŠEK, Roman. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. 368 s. ISBN 978-80-245-1300-3.

Doporučená literatura

LUKÁČIKOVÁ, Adriana a Martin LUKÁČIK. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2008. 343 s. ISBN 978-80-225-2614-2
REINAROVÁ, Šárka, Adéla RÁČKOVÁ a Jan ZOUHAR. Základy ekonometrie v příkladech. Praha: Oeconomica, 2009. 276 s. ISBN 978-80-245-1564-9.
GUJARATI, Damodar N. Basic Econometrics. 4th ed. Singapore: Mc Graw-Hill, 2003, 1002 s. ISBN 0-07-233542-4.


Jazyk výuky angličtina
Kód 157-0560
Zkratka ECON
Název předmětu česky Ekonometrie
Název předmětu anglicky Econometrics
Garantující katedra Katedra systémového inženýrství a informatiky
Garant předmětu prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.