Studenti mají k dispozici v LMS Moodle prezentace jednotlivých přednášek a případových studií, zadání a data pro cvičení.
Studijní opory v LMS Moodle:
https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=128241
Ekonometrie
| Typ studia | navazující magisterské |
|---|---|
| Jazyk výuky | angličtina |
| Kód | 157-0560/01 |
| Zkratka | ECON |
| Název předmětu česky | Ekonometrie |
| Název předmětu anglicky | Econometrics |
| Kreditů | 5 |
| Garantující katedra | Katedra systémového inženýrství a informatiky |
| Garant předmětu | prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. |
Osnova předmětu
1. Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování.
2. Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů).
3. Jednoduchý lineární regresní model (význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování).
4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace).
5. Vícenásobný regresní model_2 (testování normality reziduí).
6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku).
7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace.
8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity.
9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity.
10. Ekonomická verifikace, specifikace modelu.
11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné).
12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model).
13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných).
14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).
2. Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů).
3. Jednoduchý lineární regresní model (význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování).
4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace).
5. Vícenásobný regresní model_2 (testování normality reziduí).
6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku).
7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace.
8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity.
9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity.
10. Ekonomická verifikace, specifikace modelu.
11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné).
12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model).
13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných).
14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).
E-learning
Povinná literatura
HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování. Klasické přístupy s aplikacemi. Praha: Professional Publishing, 2012. 214 s. ISBN 978-80-7431-088-1.
CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 978-80-86929-43-9.
HUŠEK, Roman. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. 368 s. ISBN 978-80-245-1300-3.
CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 978-80-86929-43-9.
HUŠEK, Roman. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. 368 s. ISBN 978-80-245-1300-3.
Doporučená literatura
LUKÁČIKOVÁ, Adriana a Martin LUKÁČIK. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2008. 343 s. ISBN 978-80-225-2614-2
REINAROVÁ, Šárka, Adéla RÁČKOVÁ a Jan ZOUHAR. Základy ekonometrie v příkladech. Praha: Oeconomica, 2009. 276 s. ISBN 978-80-245-1564-9.
GUJARATI, Damodar N. Basic Econometrics. 4th ed. Singapore: Mc Graw-Hill, 2003, 1002 s. ISBN 0-07-233542-4.
REINAROVÁ, Šárka, Adéla RÁČKOVÁ a Jan ZOUHAR. Základy ekonometrie v příkladech. Praha: Oeconomica, 2009. 276 s. ISBN 978-80-245-1564-9.
GUJARATI, Damodar N. Basic Econometrics. 4th ed. Singapore: Mc Graw-Hill, 2003, 1002 s. ISBN 0-07-233542-4.