Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ekonometrie

Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 157-0560/01
Zkratka ECON
Název předmětu česky Ekonometrie
Název předmětu anglicky Econometrics
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra systémového inženýrství a informatiky
Garant předmětu prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.

Osnova předmětu

1. Úvod do ekonometrie (vymezení ekonometrie, vztah k ostatním vědním disciplínám, objasnění základních pojmů, vznik ekonometrie, proces ekonometrického modelování.
2. Analýza časových řad (druhy časových řad, metody analýzy ČŘ, dekompozice časových řad, Box-Jenkinsova metodologie, regresní analýza, spektrální analýza, verifikace modelů).
3. Jednoduchý lineární regresní model (význam regresní analýzy, populační versus výběrová regresní přímka, podstata MNČ, přiléhavost regresní přímky k datům, předpoklady klasického jednoduchého regresního modelu a jejich ověřování).
4. Vícenásobný regresní model_1 (vymezení klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu (KLVRM), předpoklady KVLRM, maticový zápis KVLRM, korigovaný koeficient determinace).
5. Vícenásobný regresní model_2 (testování normality reziduí).
6. Statistická verifikace (regresních koeficientů, modelu jako celku).
7. Ekonometrická verifikace - problém autokorelace.
8. Ekonometrická verifikace - problém heteroskedasticity.
9. Ekonometrická verifikace - problém multikolinearity.
10. Ekonomická verifikace, specifikace modelu.
11. Predikce (chyba predikce, bodová nebo intervalová predikce, predikce ex-post a ex-ante, predikce střední hodnoty nebo individuální hodnoty vysvětlované proměnné).
12. Funkční formy (exponenciální model, LIN-LOG model, LOG-LIN model, reciproký model).
13. Technika umělých proměnných (kvalitativní či diskrétní charakter faktorů a technika umělých proměnných, ANOVA modely, ANCOVA modely, regresní modely s 1 kvantitativní a 1 kvalitativní proměnnou s širší škálou, aplikace techniky umělých proměnných).
14. Panelová data (vymezení panelových modelů, fixní efekty (časové nebo prostorové, úrovňové konstanty či koeficientu sklonu), efekt náhodné složky).

E-learning

Studenti mají k dispozici v LMS Moodle prezentace jednotlivých přednášek a případových studií, zadání a data pro cvičení.
Studijní opory v LMS Moodle:
https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=128241

Povinná literatura

HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování. Klasické přístupy s aplikacemi. Praha: Professional Publishing, 2012. 214 s. ISBN 978-80-7431-088-1.
CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 978-80-86929-43-9.
HUŠEK, Roman. Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica, 2007. 368 s. ISBN 978-80-245-1300-3.

Doporučená literatura

LUKÁČIKOVÁ, Adriana a Martin LUKÁČIK. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2008. 343 s. ISBN 978-80-225-2614-2
REINAROVÁ, Šárka, Adéla RÁČKOVÁ a Jan ZOUHAR. Základy ekonometrie v příkladech. Praha: Oeconomica, 2009. 276 s. ISBN 978-80-245-1564-9.
GUJARATI, Damodar N. Basic Econometrics. 4th ed. Singapore: Mc Graw-Hill, 2003, 1002 s. ISBN 0-07-233542-4.