Ekonometrie

Ekonometrie
639-0803/01
čeština Ekonometrie
639-0803/02
čeština

Anotace

Výběr těch kapitol matematické statistiky, které mají zvláštní význam pro
modelování ekonomických vztahů: regresní analýza a modely časových řad. Studují se podmínky, za kterých jsou uvedené disciplíny použitelné a vyvíjejí
alternativní postupy pro případ, že základní podmínky nelze splnit
(heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita). U časových řad se studují
modely AR, MA, ARMA, ARIMA. U každého modelu: výpočet koeficientů a nalezení predikční rovnice. Klasická analýza časových řad - klouzavé průměry a exponenciální vyrovnání. Taguchiho metody on line.

Povinná literatura

1/ http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/Planovani%20experimentu.pdf
strana 151 - 201
2/ Hušek,R.: Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. VŠE, Praha, 1998.
3/ Cipra, T.: Ekonometrie. SPN, Praha, 1984.
4/ Tošenovský, J.: Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2007.

Doporučená literatura

1. Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing, 307 str., 1999. ISBN 80-7169-539-4.
2. Arlt, J. – Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 275 str., 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
3. Cipra, T.: Finanční ekonometrie. EKOPRESS, 538 str., 2008. ISBN: 978-80-86929-43-9
4. Hušek, R.: Ekonometrická analýza. EkoPress, 1999. ISBN: 80-86119-19-X.

zpět na vyhledávání

Jazyk výuky	čeština, čeština
Kód	639-0803
Zkratka	EM
Název předmětu česky	Ekonometrie
Název předmětu anglicky	Econometrics
Garantující katedra	Katedra managementu kvality
Garant předmětu	prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.