Ukončeno v akademickém roce 2018/2019

Ekonometrie

Typ studia	navazující magisterské
Jazyk výuky	čeština
Kód	639-0803/02
Zkratka	EM
Název předmětu česky	Ekonometrie
Název předmětu anglicky	Econometrics
Kreditů	5
Garantující katedra	Katedra managementu kvality
Garant předmětu	prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.

Osnova předmětu

1. Časové řady- klasická analýza, definice časové řady, charakteristiky časových řad, obecný model, analýza trendové složky: lineární trend, exponenciální vyrovnání, vyrovnání klouzavými průměry, analýza sezónní složky
2. Časové řady - Box-Jenkinsova metodika, charakteristiky časových řad, modely časových řad: AR, MA, ARMA; stacionarita, model ARIMA, predikční model.
3. Regresní analýza - základní vzorce, předpoklady regresní analýzy.
4. Porušení předpokladů regresní analýzy - heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita
5. Zobecněná metoda nejmenších čtverců GLS
6. Soustavy regresních rovnic, 2SLS
7. Ekonomické hodnocení procesů - Taguchiho ztrátová funkce
8. Taguchiho ztrátová funkce - ztrátová funkce pro různé typy tolerance.

E-learning

Stránky fakulty FMMI

Povinná literatura

1/ http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/DOE/Planovani%20experimentu.pdf
strana 151 - 201
2/ Hušek,R.: Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. VŠE, Praha, 1998.
3/ Cipra, T.: Ekonometrie. SPN, Praha, 1984.
4/ Tošenovský, J.: Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2007.

Doporučená literatura

1. Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing, 307 str., 1999. ISBN 80-7169-539-4.
2. Arlt, J. – Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 275 str., 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
3. Cipra, T.: Finanční ekonometrie. EKOPRESS, 538 str., 2008. ISBN: 978-80-86929-43-9
4. Hušek, R.: Ekonometrická analýza. EkoPress, 1999. ISBN: 80-86119-19-X.

zpět na vyhledávání