Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

prof. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. na Ekonomické fakultě

Přednáška Teorie relativity ve finančních trzích
Životopis. Jan Večeř získal Ph.D. v oboru matematické finance na Carnegie Mellon University, USA. Jako člen profesorského sboru působil posledních téměř 10 let na Columbia University, New York, USA, předtím též na University of Michigan a Kyoto University. V současné době působí jako profesor na Frankfurt School of Finance and Management. Dále spolupracuje s dalšími předními univerzitami na světě, kde je pravidelně zván na přednášky (Harvard, Princeton, Stanford, University of Chicago, Cornell, Brown, Oxford, Cambridge, Imperial, Humboldt, apod.).

Abstrakt. Cena daného aktiva je dána vztahem k určitému referenčnímu aktivu, který se nazývá ve finanční teorii numeraire. V běžné praxi slouží jako numeraire konkrétní měna (dolar, euro). Na burzovních trzích je však volba referenčního aktiva relativní. Například směnné kurzy jsou příkladem ceny, kdy obě aktiva jsou měny, a kdy je možné obě měny použít jako referenční aktivum. V tom případě je možné studovat vývoj směnného kurzu dolaru vzhledem k euru, ale i opačného kurzu eura vzhledem k dolaru. Ještě méně triviální příklad ceny je tzv. futures LIBOR, což je odhad úrokové míry obchodovaný na burzách úrokových měr. V principu by neměl být statistický rozdíl mezi vývojem ceny (daného směnného kurzu), a inverzní ceny (opačný směnný kurz), což je princip relativity ve finančních trzích. Z tohoto principu je možné jednoduše odvodit řadu netriviálních výsledků, co se týče cen dalších aktiv a derivátů.

Přednáška je výběrem z knihy Vecer, J., Stochastic Finance, která vychází v CRC Press/Chapman Hall.